告别高买低卖，量化策略之网格交易

珠海2023年11月3日 /美通社/ -- 近期水母量化平台迎来了重要更新升级，该平台由云财经公司自主设计及研发。水母量化平台在原有功能基础上新增了网格交易严格配对模式，以此为用户提供更加高效和可靠的交易体验。本次升级将系统的配对算法进行了重大改进，确保每一次卖出操作都会有与之对应的买入记录，从而保障所有交易都能获得理想的价差。

一、什么是严格配对模式

在以前，水母量化平台的网格配对算法使用宽松配对模式，这是一种能很好地平衡自由度、适应性、兼容性的算法，用户可以在网格运行时任意调整网格幅度、数量、比例，可随时追加底仓，系统会根据所有订单的成本和数量，进行最终的总体配平。

而在严格配对模式下，部分参数的调整将受到限制，但带来的好处是订单一对一配平，系统不再机械地根据触发价生成新网格，而会根据历史订单的成交情况，以最优价生成新网格，确保每一对交易都有足额的价差，因此你永远看不到"高买低卖"的反T场景，使用更舒心。并且，还可以使用"未配对低吸/高抛限制"来应对单边上涨、下跌的场景。

水母量化平台

二、严格配对模式与宽松配对模式的区别 

实战过程中，如果由于各种原因导致跨网格成交（如资金不足少买、股份不足少卖、高低开等），严格模式和宽松模式的处理机制会有较大区别。

水母量化平台

如上图所示，在宽松配对模式下，新生成的网格单，以触发价或成交价作为基准价。通常来说，该情况需要人工介入，可以修改低吸单的交易数量（追加买入N份），以获取更多廉价筹码。该模式的优点是，可以继续保持做T区间，争取每一个套利机会。

而在严格模式下，新生成的高抛单会向前寻找与之对应的历史未配对低吸单的成交价，来作为基准价。虽然缺点是导致做T区间变大（损失了做T机会），但优势是无须人工干预，使用更省心。

注：事实上，水母量化网格系统有"高低开买入N倍"的保护性选项，开启该选项后，系统会自动买卖N份，所以大幅高低开通常系统也能自动配平，并不需要手工干预。

三、改进网格未配对买卖限制功能

"未配对买/卖限制"可以应对股价单边趋势带来的风险。

以"未配对低吸限制(次数)"为例，当股价单边下跌时，为防止大量的被动低吸耗尽本金，此时可以通过该设置来限制股票低吸时候的未配对笔数。当累计低吸次数超过这部分限制，而又未形成卖出匹配时，网格会自动停止低吸。

该设置此后将会成为严格配对模式的专属设置（宽松模式不可用）。

例如，设置未配对高抛限制为3次，那么如图所示，在出现三个没有配对的高抛卖单时，继续生成低吸买单，不生成高抛卖单。

水母量化平台

在未配对买卖限制中，用户可以设置未配对低吸限制，所谓的未配对低吸就是一笔低吸买单还没有相对应的高抛卖单，那么这笔低吸买单就属于未配对低吸。通常情况下是防止股票出现单边下跌行情下对买入的限制手段。例如，设置未配对低吸限制为3次，那么如图所示，在出现三个没有配对的低吸买单时，继续生成高抛卖单，不生成低吸买单。

该公司表示，在成交驱动、严格配对模式的加持下，水母量化的网格交易功能已经表现得相当成熟，并有信心带给全行业最优秀的网格交易、区间套利体验。